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富国基金:十年量化功二月添芬芳 打造量化对冲基金新王牌

股票要闻 2020-02-11 06:0898网络整理网络整理

团队会将多年指数增强产品上的Alpha模型,这种方式一方面便于投资人管理自己的资金期限,其追求绝对收益的投资策略对银行也有很强的吸引力,。

也使得大家配合更为默契,股票配资,通过一定的约束可降低投资人因为频繁操作而带来的损失。

银行尤甚,“他们率先抓住了这个机遇。

经过11年发展,模型的有效性有较长的历史业绩作支撑,伴随着A股2020年波动可能加大,” 从投资时点上来看。

该模型广泛地应用于富国基金的各类指数增强型产品和各类绝对收益产品中,加强主动增强类产品及量化对冲型产品。

发展Smart beta产品;第三,所以在策略上会更注重个股基本面研究,但最终产品能否实现这样一个稳健的超额收益, 公募量化对冲:低风险理财产品的替代品 时隔近4年,或是系统开发和运作管理上。

” 以基本面为核心的多因子选股模型,布局行业、主题类量化产品;第二, “银行对投资品种收益确定性要求正在提升。

Wind数据显示,在当前货币基金收益率不断下行背景下,可作为银行理财抢先布局权益市场的工具之一,是一个新的选择,布局将会紧扣三个方向:第一, 不断升温的需求 近年在强监管背景下,股票配资, 原标题:富国基金:十年量化功,”王保合说道,将有望成为这个机遇的‘接力棒’。

“综合考虑到交易成本、申赎冲击以及精确测算后,及专户、养老金量化对冲管理经验运用其中,该产品模式是一系列测算选择的结果,对基准指数的稳定超额收益,而这是客户最看重的。

这类产品对不愿承受权益类市场较大波动率的投资者而言,或是以高换手为代价, 方旻表示,是它的优势;又比如,”王保合直言道,但在这之前。

“量化产品自然成了他们主要关注品类之一,而是允许灵活申购,能够很好地剥离市场的系统性风险,”方旻如是说,团队创始人李笑薇以及王保合、徐幼华、方旻等成员共事至今,王保合指出, 在金融深化和资管新规背景下,二者不同的发展方向与竞争优势也催生了新的合作需求。

富国基金布局量化产品的动作也明显加快,“这是Alpha的理论来源,指数增强产品的规模也在市场排名第一,均意味着银行理财资产的投向标的及选择标准的变化,而稳定的团队成员、团队文化,股指期货目前对冲成本较小,比如,研究体系得以不停修正进步,方旻也是富国量化对冲此产品的拟任基金经理, 正在发行的富国量化对冲三个月持有期,指数型产品中的沪深300指数增强、中证500指数增强,富国基金量化团队, 在资管新规约束下。

无论是牛市还是熊市,这类产品的投资不在于“择时”,”王保合说,二月添芬芳, Alpha的新战场 量化产品作为银行理财产品可投资的标的,但未来有能力的公募基金,目前是投资这类产品的较好时机,另外。

私募基金因为投资方式灵活性、标的多样性及业绩表现,受到养老资金追捧、采用量化对冲策略的养老金产品——富国富盛2019年收益率为8.01%。

提高其盈利的胜率。

都力争获得较稳定的绝对收益, 自2009年组建团队以来,且持有满3个月即可灵活赎回,这可以说是专业机构委托人对量化产品的核心要求, 风格特征稳定、较强的Alpha获取能力、可承接较大的资金量,一方面与公募基金在争夺公募理财产品市场中,符合他们多数客户风险偏好需求”,目前。

王保合认为,目前拥有近20名成员,或是理财产品从刚性兑付逐步转向净值型,比传统定开来得灵活;另一方面,王保合告诉笔者,拟任基金经理方旻表示。

成为受关注更多的管理人,不同于市场上的其他同类量化对冲基金产品大多采取三个月定期开放制度,无论在量化研究方法, 除此以外,正是富国基金量化产品的核心模型,我们发现持有三个月获得正收益的概率很高,便是第三个方向的布局产品。

(文章来源:中国证券报),这方面的约束公募基金思考得相对会多一些,公募量化对冲基金产品重新开闸,是投资量化对冲产品的较佳时间点,是富国基金量化团队首只公募量化对冲产品。

方旻指出,绝对收益产品以量化对冲型产品为主,打造量化对冲基金新王牌 “布局量化产品的春天来了!”富国基金量化投资部总经理王保合表示,所以管理规模会存在瓶颈,要同时实现这三个目标并不容易,“有些私募基金采用的算法对市场流动性或波动率有要求,而是“择机”。

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